Bollinger Band Matlab Code

Bollinger Bands Momentum Model Trading Strategy Setup. I Strategi Perdagangan. Pengembangan Bollinger John Bollinger Konsep Band Tren mengikuti strategi trading berdasarkan Bollinger Bands Research Goal Verifikasi kinerja model 3-phase long short neutral Spesifikasi Tabel 1 Hasil Gambar 1-2 Setup Perdagangan Long Trades Close i 1 UpperBand i 1 Short Trades Close i 1 LowerBand i 1 Index i. Current Bar Trade Entry Perdagangan Lama Pembelian di tempat terbuka ditempatkan setelah sebuah bullish Setup Short Trades A sell pada open ditempatkan setelah bearish Setup Trade Keluar dari Tabel 1 Portofolio 42 pasar berjangka dari empat sektor utama komoditas, mata uang, suku bunga, dan indeks ekuitas Data 36 tahun sejak 1980 Platform Pengujian MATLAB. II Uji Sensitivitas. Semua grafik 3-D diikuti oleh grafik kontur 2-D untuk Laba Faktor, Rasio Sharpe, Indeks Performa Ulkus, CAGR, Drawdown Maksimum, Persen Menguntungkan, dan Rata-rata Rugi Rasio Rata-Rata Rugi Gambar akhir menunjukkan sensitivitas Kurva Ekuitas. Variasi Ables Definisi MALength StDev Tabel 1.Gambar 1 Masukan Kinerja Portofolio Tabel 1 Slippage Komisi 0.Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands adalah alat perdagangan teknis yang dibuat oleh John Bollinger di awal tahun 1980an Mereka muncul dari kebutuhan akan band trading adaptif dan pengamatan bahwa Volatilitas itu dinamis, tidak statis seperti yang diyakini secara luas pada saat itu. Tujuan Bollinger Bands adalah untuk memberikan definisi relatif tinggi dan rendah Menurut definisi harga tinggi di band atas dan rendah di band bawah Definisi ini dapat membantu secara ketat. Pengenalan pola dan berguna dalam membandingkan aksi harga dengan aksi indikator untuk sampai pada keputusan perdagangan yang sistematis. Bollinger Bands terdiri dari seperangkat tiga kurva yang ditarik dalam kaitannya dengan harga sekuritas Band tengah adalah ukuran tren jangka menengah, biasanya Rata bergerak sederhana, yang berfungsi sebagai dasar band atas dan band bawah Interval antara band atas dan bawah dan tengah Band ditentukan oleh volatilitas, biasanya standar deviasi dari data yang sama yang digunakan rata-rata Parameter standar, 20 periode dan dua standar deviasi, dapat disesuaikan agar sesuai dengan tujuan Anda. Lihat Bollinger Bands dalam tindakan. Learn bagaimana cara menggunakan Bollinger Band Bollinger On Bollinger Bands buku oleh John Bollinger, CFA, CMT. Get aturan 22 Bollinger Band. Bergabunglah untuk menerima email sesekali tentang Bollinger Bands, webinar dan karya terbaru John Kami tidak pernah membagikan informasi Anda. John Bollinger's Monthly Capital Growth Letter Analisis dan komentar di pasar ditambah rekomendasi investasi oleh John Bollinger. CGL Subscriber Area. Februari 2017 Kutipan Prospek saat ini. Prospek saat ini untuk saham AS cukup positif Kami mengharapkan harga yang lebih tinggi selama jangka menengah Inti pasar kuat, partisipasi luas dan pertumbuhan Menarik minat Tinggi 52 minggu terakhir tetap kuat dan posisi terendah baru tidak ada Opini di media sering negatif, menunjukkan bahwa ou Pendapat bullish sama tidak ada yang diterima secara universal. Pemindaian situs web seperti CNBC, MarketWatch, dan Yahoo Finance menegaskan hal ini Kami memahami bahwa valuasi tinggi, namun hal ini tampaknya tidak menjadi faktor negatif. Potensi negatif lainnya, tingkat suku bunga yang meningkat, Tampaknya tidak bisa mendapatkan daya tarik apapun. Bollinger Bands Features. Trading bands, yang garis-garisnya diplot di dalam dan di sekitar struktur harga untuk membentuk sebuah amplop, adalah aksi harga di dekat tepi amplop yang kita minati. Adalah salah satu konsep paling kuat yang tersedia bagi investor berbasis teknis, namun tidak, seperti yang umum dipercaya, memberi sinyal jual dan beli mutlak berdasarkan harga yang menyentuh pita. Apa yang mereka lakukan adalah menjawab pertanyaan abadi apakah harga tinggi atau Rendah secara relatif Berbekal informasi ini, investor yang cerdas bisa membuat keputusan beli dan jual dengan menggunakan indikator untuk mengkonfirmasi tindakan harga. Tapi sebelum kita mulai, kita butuh defini. Dari apa yang kita hadapi dengan band Trading adalah garis-garis yang diplot di dalam dan di sekitar struktur harga untuk membentuk sebuah amplop Ini adalah tindakan harga di dekat tepi amplop yang sangat kita minati sebagai referensi paling awal untuk band perdagangan yang pernah saya temui. Dalam literatur teknis ada di The Profit Magic dari Stock Transaction Timing penulis, pendekatan JM Hurst melibatkan penggambaran amplop yang merapikan sekitar harga untuk membantu identifikasi siklus. Gambar 1 menunjukkan contoh teknik ini. Perhatikan khususnya penggunaan berbagai amplop untuk siklus Panjang yang berbeda. Perkembangan besar berikutnya dalam gagasan band perdagangan datang pada pertengahan sampai akhir 1970an, sebagai konsep untuk menggeser rata-rata bergerak ke atas dan ke bawah dengan sejumlah titik atau persentase tetap untuk mendapatkan sebuah amplop seputar harga yang didapat popularitasnya. , Sebuah pendekatan yang masih digunakan oleh banyak contoh yang baik muncul pada Gambar 2, di mana sebuah amplop telah dibangun di sekitar Dow Jones Industrial Average D JIA Rata-rata yang digunakan adalah rata-rata pergerakan sederhana 21 hari Band digeser ke atas dan ke bawah oleh 4. Prosedur untuk membuat bagan semacam itu sangat mudah Pertama, hitung dan plot rata-rata yang diinginkan Kemudian hitung band atas dengan mengalikan rata-rata dengan 1 Ditambah persen terpilih 1 0 04 1 04 Selanjutnya, hitung band bawah dengan mengalikan rata-rata dengan selisih antara 1 dan yang dipilih persen 1 - 0 04 0 96 Akhirnya, plot dua band Untuk DJIA, dua rata-rata yang paling populer adalah Rata-rata 20 dan 21 hari dan persentase yang paling populer berada di kisaran 3 sampai 4 0. Inovasi besar berikutnya datang dari Marc Chaikin dari Bomar Securities yang, dalam usaha menemukan beberapa cara agar pasar menetapkan lebar pita. Daripada pendekatan intuitif atau pilihan acak yang digunakan sebelumnya, menyarankan agar band dibuat untuk menampung persentase data yang tetap selama tahun lalu. Gambar 3 menggambarkan pendekatan yang kuat dan masih sangat berguna ini. Dia terjebak dengan rata-rata 21 hari dan menyarankan Bahwa pita-pita tersebut harus berisi 85 dari data Dengan demikian, pita-pita tersebut digeser ke atas dan turun oleh 2 pita Bomar adalah hasilnya Lebar pita berbeda untuk pita atas dan bawah Dalam gerakan banteng yang berkelanjutan, lebar pita atas Akan memperluas dan lebar pita bawah akan berkontraksi Yang berlawanan berlaku di pasar beruang Tidak hanya perubahan lebar pita total sepanjang waktu, perpindahan di sekitar perubahan rata-rata juga. Meminta pasar apa yang terjadi selalu merupakan pendekatan yang lebih baik daripada memberi tahu Pasar apa yang harus dilakukan Pada akhir 1970-an, sementara waran dan opsi perdagangan dan di awal tahun 1980an, ketika perdagangan opsi indeks dimulai, saya berfokus pada volatilitas sebagai variabel kunci Untuk volatilitas, kemudian, saya berbalik lagi untuk menciptakan pendekatan saya sendiri terhadap perdagangan. Band Saya menguji sejumlah langkah-langkah volatilitas sebelum memilih standar deviasi sebagai metode untuk mengatur lebar pita Saya menjadi sangat tertarik pada standar deviasi karena sensitivitas terhadap penyimpangan ekstrim Sebagai res Ult, Bollinger Bands sangat cepat bereaksi terhadap pergerakan besar di pasar. Pada Gambar 5, Bollinger Bands diplot dua standar deviasi di atas dan di bawah rata-rata pergerakan sederhana 20 hari Data yang digunakan untuk menghitung deviasi standar adalah data yang sama dengan Yang digunakan untuk rata-rata bergerak sederhana Intinya, Anda menggunakan penyimpangan standar bergerak untuk merencanakan pita di sekitar rata-rata bergerak Rentang waktu untuk perhitungan sedemikian rupa sehingga bersifat deskriptif mengenai tren jangka menengah. Perhatikan bahwa banyak pembalikan terjadi di dekat pita. Dan rata-rata memberikan dukungan dan penolakan dalam banyak kasus. Ada nilai bagus dalam mempertimbangkan ukuran harga yang berbeda. Harga tipikal, tutup rendah yang tinggi 3, adalah salah satu ukuran yang menurut saya bermanfaat. Penutupan tertimbang, dekat rendah dekat. 4, lain Untuk menjaga kejelasan, saya akan membatasi diskusi saya tentang band perdagangan dengan penggunaan harga penutupan untuk pembangunan band. Fokus utama saya adalah pada istilah menengah, tapi pendek dan l Aplikasi jangka panjang bekerja sama dengan baik Fokus pada tren menengah memberi satu jalan bagi arena jangka pendek dan panjang untuk referensi, konsep yang tak ternilai harganya. Untuk pasar saham dan saham individual, periode 20 hari optimal untuk menghitung Bollinger Bands Ini adalah deskriptif dari tren jangka menengah dan telah mencapai penerimaan yang luas Tren jangka pendek tampaknya terlayani dengan baik oleh perhitungan 10 hari dan tren jangka panjang dengan perhitungan 50 hari. Rata-rata yang dipilih harus deskriptif dari Kerangka waktu yang dipilih Ini hampir selalu memiliki panjang rata-rata yang berbeda dengan yang terbukti paling berguna untuk pembelian dan penjualan crossover Cara termudah untuk mengidentifikasi rata-rata yang tepat adalah memilih yang memberikan dukungan terhadap koreksi pergerakan pertama dari bawah. Rata-rata ditembus oleh koreksi, maka rata-rata terlalu pendek Jika, pada gilirannya, koreksi jatuh pendek rata-rata, maka rata-ratanya terlalu lama Rata-rata yang dipilih dengan benar akan menjadi prov Dukungan ide jauh lebih sering daripada yang dipecahkan Lihat Gambar 6.Bollinger Bands dapat diterapkan pada hampir semua pasar dan keamanan Untuk semua pasar dan isu, saya akan menggunakan perhitungan 20 hari sebagai titik awal dan hanya menyimpang darinya ketika Keadaan memaksa saya untuk melakukannya Saat Anda memperpanjang jumlah periode yang terlibat, Anda perlu meningkatkan jumlah standar deviasi yang digunakan Pada 50 periode, dua dan kesepuluh standar deviasi adalah pilihan yang baik, sedangkan pada 10 periode satu dan sembilan persepuluh melakukannya Pekerjaan cukup baik.50 periode dengan standar deviasi 2 1.10 periode dengan standar deviasi 1 9.Upper Band 50 hari SMA 2 1 band Tengah 50 hari SMA Lower Band 50 hari SMA - 2 1 s. Upper Band 10 - day SMA 1 9 s Band Menengah 10 hari SMA Lower Band SMA 10 hari - 1 9 s. Dalam kebanyakan kasus, sifat dari periode itu tidak penting sepertinya merespons dengan tepat Bollinger Bands yang saya gunakan secara bulanan dan bulanan. Data kuartalan, dan saya tahu banyak pedagang menerapkannya secara intraday. Tags Upp Er dan band Lower Bands band menjawab pertanyaan apakah harga tinggi atau rendah secara relatif Masalah sebenarnya berpusat pada frase basis relatif. Band perdagangan tidak memberi sinyal pembelian dan penjualan mutlak hanya karena telah disentuh, mereka menyediakan kerangka kerja Di mana harga mungkin terkait dengan indikator. Beberapa karya yang lebih tua menyatakan bahwa penyimpangan dari tren yang diukur dengan standar deviasi dari moving average digunakan untuk menentukan keadaan overbought dan oversold yang ekstrem. Tetapi saya merekomendasikan penggunaan pita perdagangan sebagai pembangkitan pembelian, Menjual dan meneruskan sinyal melalui perbandingan indikator tambahan terhadap tindakan harga di dalam band. Jika label harga, band atas dan tindakan indikator mengkonfirmasikannya, tidak ada sinyal penjualan yang dihasilkan. Di sisi lain, jika label harga pita atas dan indikator Tindakan tidak mengkonfirmasi, itu menyimpang kita memiliki sinyal jual Situasi pertama bukanlah sinyal jual, itu adalah sinyal lanjutan jika sinyal beli Adalah efeknya. Hal ini juga memungkinkan untuk menghasilkan sinyal dari aksi harga di dalam band saja. Sebuah formasi grafik teratas terbentuk di luar band yang diikuti oleh bagian atas kedua di dalam band merupakan sinyal jual Tidak ada persyaratan untuk posisi kedua teratas relatif terhadap Puncak pertama, hanya relatif terhadap band Ini sering membantu dalam bercak puncak dimana dorongan kedua masuk ke nominal tinggi baru Tentu saja, kebalikannya benar untuk posisi rendah. Bateri bb dan Bandwidth Indikator yang diturunkan dari Bollinger Bands yang saya sebut b dapat Sangat membantu, dengan menggunakan rumus yang sama dengan George Lane yang digunakan untuk stokastik Indikator b memberi tahu kita di mana kita berada di dalam band Tidak seperti stochastics, yang dibatasi oleh 0 dan 100, b dapat mengasumsikan nilai dan nilai negatif di atas 100 ketika harga di luar Dari band Pada 100 kita berada di band atas, pada 0 kita berada di band bawah Di atas 100 kita berada di atas band atas dan di bawah 0 kita berada di bawah band. close bawah - band. upper band bawah - lower band. Indicator B le Jika kita membandingkan aksi harga dengan aksi indikator Pada dorongan besar ke bawah, misalkan kita sampai ke -20 untuk b dan 35 untuk indeks kekuatan relatif RSI Pada dorongan berikutnya turun ke tingkat harga yang sedikit lebih rendah setelah rally, b hanya turun sampai 10, sementara RSI berhenti di 40 Kami mendapatkan sinyal beli yang disebabkan oleh aksi harga di dalam band. Low pertama keluar dari band, sedangkan yang terendah kedua dibuat di dalam band. Sinyal beli dikonfirmasi oleh RSI, karena tidak membuat harga rendah baru. , Sehingga memberi kita sinyal pembelian yang teruji. Band pengiring - band yang lebih rendah. Band dan indikator tempur keduanya merupakan alat yang baik, namun saat dikombinasikan, pendekatan yang dihasilkan ke pasar menjadi Bandwidth yang kuat, indikator lain yang berasal dari Bollinger Bands, mungkin juga menarik Pedagang Ini adalah lebar pita yang dinyatakan sebagai persentase dari rata-rata bergerak Ketika band-band menyempit secara drastis, ekspansi volatilitas yang tajam biasanya terjadi dalam waktu dekat. Misalnya, penurunan lebar pita di bawah 2 untuk Standard Poor s 500 Telah menyebabkan Langkah spektakuler Pasar paling sering dimulai dengan arah yang salah setelah band-band tersebut mengencangkan sebelum benar-benar mulai berjalan, dimana Januari 1991 adalah contoh yang baik. Menghindari Multikolinearitas Aturan kardinal untuk keberhasilan penggunaan analisis teknis memerlukan penghindaran multikolinearitas di tengah indikator multikolinearitas. Hanyalah penghitungan ganda dari informasi yang sama Penggunaan empat indikator yang berbeda semuanya berasal dari deretan harga penutupan yang sama untuk saling mengkonfirmasi satu contoh yang sempurna. Jadi satu indikator yang berasal dari harga penutupan, satu lagi dari volume dan yang terakhir dari kisaran harga. Akan memberikan indikator indikator yang berguna Tapi menggabungkan RSI, menggerakkan konvergensi rata-rata MACD dan tingkat perubahan dengan asumsi semua berasal dari harga penutupan dan rentang waktu yang sama tidak akan digunakan. Berikut adalah tiga indikator yang akan digunakan dengan band untuk menghasilkan pembelian dan penjualan. Tanpa mengalami masalah Di tengah indikator yang berasal dari harga saja, RSI adalah pilihan yang baik Clos Harga dan volume menggabungkan untuk menghasilkan volume seimbang, pilihan lain yang bagus Akhirnya, kisaran harga dan volume digabungkan untuk menghasilkan arus uang, sekali lagi pilihan yang baik Tidak ada yang terlalu tinggi dan karenanya menggabungkan untuk pengelompokan alat teknis yang baik Banyak yang lain bisa Telah dipilih juga MACD dapat diganti untuk RSI, misalnya. Commodity Channel Index CCI adalah pilihan awal untuk digunakan dengan band-band, namun ternyata, itu adalah program yang buruk, karena cenderung menjadi colinear dengan Band sendiri dalam kerangka waktu tertentu Intinya adalah membandingkan aksi harga di dalam band dengan aksi indikator yang Anda tahu dengan baik. Untuk konfirmasi sinyal, Anda kemudian dapat membandingkan aksi indikator lain, asalkan tidak colinear dengan Pertama. Bollinger Bands diciptakan oleh John Bollinger, CFA, CMT dan diterbitkan pada tahun 1983 Mereka dikembangkan dalam upaya untuk menciptakan band perdagangan yang adaptif sepenuhnya. Aturan berikut yang mencakup penggunaan Bollinger Bands dikumpulkan dari q Pengguna paling sering bertanya dan pengalaman kami lebih dari 25 tahun dengan Bollinger Bands. Bollinger Bands memberikan definisi relatif tinggi dan rendah Menurut definisi harga tinggi di band atas dan rendah pada band bawah. Definisi relatif yang dapat digunakan untuk membandingkan Tindakan harga dan tindakan indikator untuk sampai pada keputusan pembelian dan penjualan yang ketat. Indikator yang tepat dapat berasal dari momentum, volume, sentimen, minat terbuka, data antar pasar, dll. Jika indikator lebih dari satu indikator tidak boleh terkait langsung Satu sama lain Sebagai contoh, sebuah indikator momentum mungkin melengkapi indikator volume dengan sukses, namun dua indikator momentum tidak lebih baik dari pada satu. Band Bollinger dapat digunakan dalam pengenalan pola untuk menentukan pola harga murni seperti pose M tops dan W, momentum bergeser , Etc. Tags dari band-band itu hanya itu, tag bukan sinyal Sebuah tag dari Bollinger Band bagian atas TIDAK di-dan-dengan-sendirinya menjadi sinyal jual Sebuah tag dari Bollinger Band yang lebih rendah TIDAK masuk-a Nd-dari-itu sendiri adalah sinyal beli. Dalam harga pasar yang sedang tren bisa, dan memang, berjalan di atas Bollinger Band dan menurunkan Bollinger Band yang lebih rendah. Di luar Bollinger Bands pada awalnya merupakan sinyal lanjutan, bukan sinyal pembalikan Ini telah menjadi dasar bagi Banyak sistem breakout volatilitas yang sukses. Parameter default 20 periode untuk perhitungan rata-rata bergerak dan perhitungan standar deviasi, dan dua standar deviasi untuk lebar pita hanya seperti itu, default Parameter aktual yang diperlukan untuk setiap tugas pasar tertentu mungkin berbeda. Rata-rata dikerahkan sebagai Bollinger Band tengah seharusnya tidak menjadi yang terbaik untuk crossover. Sebaliknya, harus deskriptif tentang tren jangka menengah. Untuk penentuan harga yang konsisten Jika rata-rata diperpanjang, jumlah penyimpangan standar perlu ditingkatkan dari 2 pada 20 Periode, sampai 2 1 pada 50 periode Demikian juga, jika rata-rata disingkat, jumlah penyimpangan standar harus dikurangi dari 2 pada 20 periode, menjadi 1 9 pada 10 periode. Bollinger Band itional didasarkan pada rata-rata pergerakan sederhana Ini karena rata-rata sederhana digunakan dalam perhitungan deviasi standar dan kami ingin konsisten secara logis. Bollinger Bandes Resident menghilangkan perubahan mendadak pada lebar pita yang disebabkan oleh perubahan harga yang besar yang keluar dari Belakang jendela perhitungan Rata-rata eksponensial harus digunakan untuk KEDUA pita tengah dan dalam perhitungan standar deviasi. Tidak perlu asumsi statistik berdasarkan penggunaan penghitungan standar deviasi dalam pembangunan pita Distribusi harga keamanan adalah non - Normal dan ukuran sampel yang khas pada kebanyakan penyebaran Bollinger Bands terlalu kecil untuk signifikansi statistik. Dalam prakteknya, biasanya kita menemukan 90, bukan 95, data di dalam Bollinger Bands dengan parameter default. B memberitahu kita di mana kita berada dalam kaitannya dengan Bollinger Bands Posisi di dalam band dihitung dengan menggunakan adaptasi dari formula untuk Stochastics. B memiliki banyak kegunaan di antara yang lebih penting adalah identifikasi divergensi, pengenalan pola dan pengkodean sistem perdagangan yang menggunakan Bollinger Bands. Indikator dapat dinormalisasi dengan b, menghilangkan ambang batas tetap dalam proses Untuk melakukan plot ini 50 periode atau Bollinger Bands yang lebih lama Indikator dan kemudian menghitung b dari indikator. BandWidth memberi tahu kita seberapa lebar Bollinger Bands Lebar mentah dinormalisasi dengan menggunakan pita tengah Dengan menggunakan parameter default BandWidth adalah empat kali koefisien variasi. BandWidth memiliki banyak kegunaan Penggunaannya yang paling populer adalah Untuk mengidentifikasi The Squeeze, tapi juga berguna dalam mengidentifikasi perubahan tren. Band Bollinger dapat digunakan pada rangkaian waktu keuangan yang paling banyak, termasuk ekuitas, indeks, valuta asing, komoditas, futures, opsi dan obligasi. Band Bollinger dapat digunakan di bar dari setiap Panjang, 5 menit, satu jam, setiap hari, mingguan, dll Kuncinya adalah bahwa bar harus mengandung aktivitas yang cukup untuk memberikan gambaran yang kuat tentang mekanisme pembentukan harga di wo Rk. Bollinger Bands tidak memberikan saran terus-menerus, melainkan membantu mereka mengidentifikasi setup dimana kemungkinannya mungkin sesuai keinginan Anda. Catatan dari John Bollinger Salah satu kegembiraan besar karena telah menemukan teknik analisis seperti Bollinger Bands adalah melihat apa yang dilakukan orang lain dengan Ini Aturan yang mencakup penggunaan Bollinger Bands dirakit sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sering diajukan oleh pengguna dan pengalaman kami selama 25 tahun menggunakan band Meskipun ada banyak cara untuk menggunakan Bollinger Bands, peraturan ini seharusnya menjadi titik awal yang baik. Pelajari lebih lanjut tentang Bollinger Bands. Untuk melihat webinar yang mencakup 22 peraturan ini, klik 22 Aturan untuk Menggunakan Bollinger Bands. Bollinger Capital Management All rights reserved.